Közvetlenül az osztrák határ mentén, a szlovén határ közelében a megye délnyugati csücskében, a Rába és a Lapincs összefolyásánál fekszik. Az Alpok keleti nyúlványainak köszönhetően klímája szubalpin jellegű. A schengeni egyezményhez történt csatlakozásig közúti határállomás és vasúti határátkelő. Szentgotthárd a magyarországi szlovén kisebbség központja. A városban Szlovénia konzulátust működtet.

A magyar-osztrák-szlovén államhatár közelében áll a három nemzet kultúráját, hagyományait és lakóit egyesítő település. A várost délről az Őrségi Nemzeti Park határolja. Évtizedeken keresztül a vasfüggöny elzárta a látogatók elől, de az elzártság segített érintetlenül megőrizni a természet szépségeit.
A Rába völgye, a Hársas-tó, a Vendvidék, az őrségi erdők, a csak itt látható, jellegzetes szórványtelepülések egyre több vendéget vonzanak a városba és környékére.